ANOMALIAS EM MERCADOS DE CAPITAIS: UMA ANÁLISE DO EFEITO TAMANHO NA BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO COM O USO DO CAPM E DO MODELO DE MERCADO.
Resumo
Este trabalho buscou medir os reflexos do parâmetro tamanho da empresas na obtenção de retornos
anormais de portfólios de ações no mercado brasileiro, no período de 1995 a 2003. Examinou as evidências
do Efeito Tamanho com uso dos Modelos CAPM e de Mercado. Concluiu pela presença da anomalia, sob
a ótica do CAPM, e por sua inexistência, quando analisada sob a óptica do Modelo de Mercado.
anormais de portfólios de ações no mercado brasileiro, no período de 1995 a 2003. Examinou as evidências
do Efeito Tamanho com uso dos Modelos CAPM e de Mercado. Concluiu pela presença da anomalia, sob
a ótica do CAPM, e por sua inexistência, quando analisada sob a óptica do Modelo de Mercado.
Palavras-chave
Efeito-Tamanho; Anomalias; CAPM; Modelo de Mercado.
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Gestão & Planejamento (G&P). ISSN ISSN: 2178-8030